एल्गोरिथम ट्रेडिंग

20 वीं सदी के अंत में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के साथ वित्तीय बाजारों में व्यापार की प्रक्रिया बदल गया और पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक बन गया। वहाँ भी एक अलग खंड एल्गोरिथम व्यापार के रूप में जाना जाता व्यापार दिखाई दिया.

एल्गोरिथम ट्रेडिंग रखने और गणितीय एल्गोरिदम पर आधारित कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से विभिन्न वित्तीय साधनों पर ट्रेडिंग आदेश का प्रबंधन करने के लिए एक स्वचालित प्रणाली है। ट्रेडों व्यापार में मानव की भागीदारी के बिना जगह ले लो। एक या एक बल्ली से ढकेलना व्यापारी केवल एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग भाषा में विभिन्न स्थितियों में रोबोट (मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम (MTS)) के व्यवहार का वर्णन करता है। वित्तीय साधनों के पिछले मूल्य के विश्लेषण पर आधारित है, वे किसी दी गई श्रेणी में भविष्य की कीमत गिरने की संभावना की भविष्यवाणी। रोबोट एक सौदे में प्रवेश करती है या यह व्यापार परिसंपत्ति के मूल्य चार्ट में कुछ परिवर्तन के मामले में इस्तीफा दिया। उच्च आवृत्ति व्यापार (HFT), बहुत ही उच्च गति पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का कहना है कि चालन किया जा करने के लिए एल्गोरिथम ट्रेडिंग का एक लोकप्रिय तरीका माना जाता है। उच्च आवृत्ति रोबोट उच्च मुनाफा पैदा करने के उद्देश्य के साथ खुला और उच्च मात्रा के साथ अल्पकालिक पदों को बंद करें।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियाँ

वहाँ जो एक ट्रेडिंग रोबोट में प्रोग्रामर द्वारा स्थापित कर रहे हैं व्यापार , कई रणनीतियों रहे हैं। यहाँ इसकी मुख्य रणनीतियों रहे हैं:

(वॉल्यूम भारित औसत मूल्य)-वितरित करता अनुरोधों की मात्रा समान रूप से बेहतर आपूर्ति या मांग के मूल्य पर समय की एक निश्चित अवधि के भीतर है, लेकिन यह एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान मात्रा भारित औसत मूल्य से अधिक नहीं है.

(समय भारित औसत मूल्य)- अनुरोध करता है और समान रूप से उन्हें बराबर समय अंतरालों में विभाजित। रणनीति मात्रा में जो नकारात्मक बाजार को प्रभावित कर सकते हैं, ट्रेडिंग के अनुमानित परिवर्तनों पर विचार नहीं है.

प्रतिशत की मात्रा-एक उपयोगकर्ता द्वारा चुना बाजार में भागीदारी का निश्चित प्रतिशत का समर्थन करता है। यह छोटे और लगातार लेन-देन की मात्रा का छलांग करने के लिए अच्छी तरह से प्रतिक्रिया द्वारा बनाता है।

हिमखंड-सेट बेचने या खरीदने अनुरोध, जो बाजार अनुरोध के पूरे आकार प्रदर्शित नहीं करता है। केवल अपने निष्पादन के बाद अगले भाग प्रकाशित किया जा रहा है और संभावित खरीदारों अनुरोध का केवल एक भाग देखें। और यह जब तक अपनी पूर्ण कार्यान्वयन जारी है.

प्रवृत्ति-निम्न रणनीति-रणनीति का मुख् य उद्देश् य हैं: विभिन्न तकनीकी विश्लेषण के संकेतक, एक प्रवृत्ति की दिशा में व्यापार के लिए संकेतों की रिहाई और रिलीज की एक प्रवृत्ति समाप्ति के लक्षण प्रकट होते हैं जब स्थिति बंद करने के बारे में संकेतों के माध्यम से उभरती हुई प्रवृत्ति का जल्दी पता लगाने.

विभिन्न बाजार स्थानों, में एक ही या बराबर उपकरणों पर कीमतों का फर्क फिक्सिंग अंतरपणन-विदेशी मुद्रा रोबोट बाजार, सस्ते एक ही स्थान में खरीदता है और उम्मीद है कि उपकरणों की कीमतों मेल होगा और स्थितियां मुनाफे के साथ बंद हो जाएगा के साथ एक और जगह में तुरंत बेचता है। क्योंकि रोबोट संपत्ति खरीदता है एक छोटी अवधि के समय, इस प्रकार समय के दौरान अचानक कीमत उतार चढ़ाव से बचने के लिए अंतरपणन एक जोखिम मुक्त रणनीति, माना जाता है। तदनुसार, अंतरपणन लेनदेन से आय भी नगण्य है और कुल लाभ लेन-देन की आवृत्ति द्वारा बनाई है।

Scalping-अल्पकालिक सट्टा लेनदेन के लिए एक रणनीति। उच्च आवृत्ति रोबोट रोबोट , के लिए जो खुला और बंद पदों सेकंड में कुछ एक छोटे से लाभ कमाने के मामले में, के दौरान सबसे अधिक इस्तेमाल किया कर रहे हैं। मूल रूप से, रणनीति डेरिवेटिव बाजार में जहां कारोबार से आयोग काफी कम है, प्रयोग किया जाता है।

जोड़ी व्यापार या सांख्यिकी अंतरपणन-रणनीति बाजार के विभिन्न उपकरणों के बीच के संबंध को पहचानने और उन्हें के बीच असंतुलन से लाभ बनाने के लिए करना है। दूसरे शब्दों में, छोटे समय में अंतराल एक परिसंपत्ति कर सकते हो इसका सही मूल्यांकन या एक दूसरे के खिलाफ overvalued. रोबोट का विचलन है वर्तमान अनुपात इसकी औसत के मान से फिक्सिंग द्वारा उस क्षण का उपयोग करता है। एल्गोरिथम व्यापार, भावनाओं, उच्च बाजार चलनिधि, उपलब्ध कराने के अभाव की गति के बारे में सभी अपने फायदे के साथ व्यापार, बाजार आदि में अस्थिरता की कमी भी कई नुकसान है:
-उच्च-आवृत्ति एल्गोरिथम व्यापारियों अक्सर जटिल, अत्यधिक संख्या में अनुरोध बनाने के द्वारा बाजार कार्रवाई करें।
-अनुचित वृद्धि बाजार की अस्थिरता के। उदाहरण के लिए, मई 6, 2010 पर कुछ मिनट के लिए, डो जोंस सूचकांक 8.6% (बाजार के नुकसान से अधिक 1 खरब डॉलर था) गिरा दिया। उसके बाद, 90 सेकंड के दौरान, सूचकांक 543 अंक (4.67%) आ गया। कारण यह था कि उच्च-आवृत्ति रोबोट अनिश्चितता के मामले में अपने सभी पदों नष्ट। अनुक्रमणिका के प्रारंभ ड्रॉप की पृष्ठभूमि पर तरलता का तेज बहिर्वाह इसकी अत्यधिक बिना किसी भी आर्थिक आधार मजबूत करने के लिए नेतृत्व किया।
-एल्गोरिथम सिस्टम की विफलता। वहाँ कुछ मामलों में, कर रहे हैं जब बाजार के प्रमुख खिलाड़ी कार्यक्रम की विफलता के कारण दिवालिएपन के कगार पर थे।